Le village de Saône est situé à la lisière d'un vaste marais qu'avoisine une ancienne voie romaine. Un château féodal s'élevait autrefois en ce lieu, et l'on raconte que Jeanne, la fille du châtelain, aimait le beau chevalier Raoul de Besançon. Chaque jour les deux amants renouvelaient sous les ombrages des vieux marronniers du château leurs doux serments d'amour. Un soir que le ciel était bien sombre et que les arbres se courbaient sous l'effort de la tempête, le jeune homme voulut retourner à la ville. Jeanne, appréhendant quelque malheur, essaya, mais en vain, de le retenir. Raoul la pressa tendrement une dernière fois sur son cœur et s'élança gaîment sur son cheval de bataille qui disparut bientôt dans l'obscurité. Comme il traversait la plaine, des milliers de feux follets apparaissent et dansent de tous côtés. Le cheval poursuit ces trompeuses lueurs; il arrive au dessus des rochers du Troup-au-Loup qui couvrent d'immenses abîmes, où cheval et cavalier furent précipités et disparurent à jamais. On ajoute que Jeanne renonça au monde et entra. dans une communauté religieuse de Besançon, où elle mourut en odeur de sainteté.